RSUSCI-2021 & RSUSOC-2021
NA21-026 การเปรียบเทียบวิธีบูตสแตรปในการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยเชิงเส้นที่มีมิติสูง
นำเสนอโดย: ภูวกร นิธิศนทีกุล
สถิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ภาควิชาสถิติ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยแนวทางบูตสแตรปที่แตกต่างกัน (1) วิธีสุ่มตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ (2) วิธีสุ่มส่วนเหลือ และ (3) วิธีสุ่มค่าถ่วงน้ำหนัก ผู้วิจัยได้จำลองชุดข้อมูลขนาดมิติสูงขึ้น และ นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยวิธีบูตสแตปที่แตกต่างกัน 3 วิธี โดยการวัดค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ช่วงความเชื่อมั่นที่ครอบคลุมค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยค่าจริง ค่าเฉลี่ยอัตราผลบวกเทียม และค่าเฉลี่ยอัตราผลลบเทียม ระหว่าง 1,000 ข้อมูล การวิเคราะห์ของเราพบว่าบูตสแตรปที่ใช้สุ่มตัวแปรตามและตัวแปรอิสระดีที่สุดในแง่ของทั้งค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ช่วงความเชื่อมั่นที่ครอบคลุมค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยค่าจริงและค่าเฉลี่ยอัตราผลบวกเทียม และบูตสแตรปที่ใช้สุ่มค่าถ่วงน้ำหนักดีที่สุดในแง่ของค่าเฉลี่ยอัตราผลลบเทียม